TraderCentrum.hu » Cikkek » A fekete dobozos robotok, avagy a rulett asztalnál is több esélyed van!
A fekete dobozos robotok, avagy a rulett asztalnál is több esélyed van!
2013.05.30.Az eszem megáll az ilyen sztoriktól!
Hú de remélem, hogy a cikk végére érve Te már nem fogsz ilyeneket csinálni! Pedig a kezdő robotosok 85%-ával együtt én is belefutottam pályafutásom kezdetén ebbe a hiába!
„Egy kellemes nyári estén a Balaton partján barátaimmal mulattam. Már megvolt a tervünk aznap estére, amikor egy igen megrázó telefonhívást kaptam. Emlékszem, éppen éjfél múlt pár perccel vasárnapról hétfőre virradóan. A barátom azt mondta a telefonban, hogy egy nagyobb réssel nyitott az EURUSD, és a rés „átugrotta” a stoppunkat!
Az történt ugyanis, hogy egy 200 $-os "csodarobot" hétvégére bent hagyott nekünk egy nagy méretű scalp pozíciót.
Mivel az árfolyam a stopszintünk alatt nyitott 90 ponttal, így rögtön ott zárult a long pozíciónk. Ezért extrém nagy veszteséget könyveltünk el az eredeti (10 pontos) kockázat helyett.
Aznapra természetesen lőttek a bulinak, és ennek a kudarcnak a hatására döntöttük el, hogy végleg saját kezünkbe vesszük az irányítást. Nem kevés idő és munka árán mostanra a saját fejlesztésű eszközeink messze túlteljesítik az interneten fellelhető, gyönyörű profitgörbékkel bereklámozott robotok eredményeit.
Tedd a szívedre a kezed! Emberből vagyunk mindannyian! Ugye benned is dejavu érzés támad, ha ezt hallod: „Megkaparintom a világ legjobb robotját és soha többé nem kell majd dolgoznom!” Vagy ezt: „Kitesztelem a piacon kapható robotok közül mindig a legjobb hármat, és még diverzifikálva is lesz a pénzem!” és „Aztán örök titokban tartom ezeket a robotokat, maximum pár bizalmasomnak segítek velük, mert ők megérdemlik!”
… és már el is költötted fejben azt a pénzt, amit még meg se kerestél!
Ilyen reményekkel vágtunk bele 2007 tavaszán a nagy robottesztelésbe. És bő 2 évvel később a balatoni 90 pipes rés zárta le végleg ezt a rémkorszakot.
Ez alatt 17 különböző „200 $-os csodarobotot” futtattunk real-timeben. Izgatottan és óriási elvárásokkal álltunk neki a tesztelésnek. Gondolhatod, hogy mekkora extázisban voltunk, amikor jöttek a gyönyörűen emelkedő profitgörbék! Tényleg bámulatos eredményeket tudott produkálni egy-két robot! ….de maximum 3-4 hónapig!
Aztán pár kötés alatt mind vissza is bukták az összegyűjtögetett profitot. Egytől egyig, kivétel nélkül. Szinte az összes lehetséges beállításukat kipróbáltuk nem egy devizapáron. Hosszútávon sajnos mind kudarcba fulladt. Komolyabb pénzt végül egyikre sem lehetett rábízni.
Képzelheted, hogy milyen érzés, amikor ott állsz a piacon kapható legjobb robotokkal a kezedben, de semmilyen hosszú távú eredményt nem tudsz felmutatni. Hasonló esetben te is elgondolkoznál, hogy hol a hiba! Te csináltál valamit rosszul, vagy ennyire képes ez a rendszer? De akkor mit kezdjünk a robotokat áruló honlapokon lévő szépen egyenletesen emelkedő profitgörbékkel?
Itt van a kutya elásva! Ez az, amivel a kezdő tradereket nagyon könnyen becsapják. Az emberek imádják a folytonos nyereség érzését, és ezt mesterségesen (közeli TakeProfittal, távoli stoppal) könnyen el lehet érni.
Sok fekete dobozos robotnál nagyon távoli a stop és közeli a célár. Így nagyon jó lesz a robot találati aránya. A vesztő tradeket pedig legtöbbször még jóval a stop előtt sikerül bezárnia a robotnak. Az ilyen robotok a legmegfelelőbbek a tömegeladásra.
Ezek az Expert Advisorok ritkán veszítenek, de akkor aztán óriásit. Így hosszútávon egyértelműen veszteségesek.
De minden évben lesz 2-3 több hónapos ciklus, amikor nagy bukásoktól mentesen „meggyőző” eredményeket fog hozni. Hát még a legszerencsésebb beállítással! Vigyázat! Egy robotot több beállítással is el lehet indítani. Szinte törvényszerű, hogy lesz közülük egy, ami „pont túléli” a nagy buktákat. Ez aztán megfelelően marketingelve biztos sikert hoz a laikus traderek körében.
Ezért óvva intek mindenkit attól, hogy nyilvános számlatörténet alapján vásároljon robotot.
A backteszt eredményekkel meg még ennél is könnyebb visszaélni. Ott egy mezei optimalizációval „csodát” lehet tenni. Nekünk volt olyan saját robotunk, amit úgy optimalizáltunk, hogy egy évben megszáztízszerezte a tőkét. Leírom számmal is: 110-szeres pénz, egy év alatt. De aki rutinosabb a robotos szakmában, az tudja, hogy ez semmit sem ér.
Meg sem fordult a fejünkben, hogy elindítsuk éles számlán. Az ilyen borotvaélen táncoló, optimalizált beállítások a piac változásával mind elvéreznek. Emiatt kifejezetten arra sarkallak, hogy ne backteszt eredmények alapján vásárolj robotot! Nagyon könnyű ezeket manipulálni.
Hiba a rendszerben!
A legnagyobb gond ezekkel a 200$-os robotokkal pont az, amiért én „fekete dobozos” robotoknak hívom őket.
Azért fekete dobozos, mert a gyártó csak részinformációkat hajlandó elárulni a robotról. A pontos működési elvet titok övezi. Így te nem tudhatod, hogy pontosan mire nyit, mire zár, mikor húzza a stopot. És mennyit fog elégetni a tőkéből, ha rosszul sülnek el a dolgok!
Innentől fogva ez a robot körülbelül egy lottószelvénnyel vetekszik. Annyi csak a különbség, hogy a lottószelvénynek legalább a várható eredményét ismered. Vigyázat, a robot vásárlásakor kapott meseszép ígéreteket óriási hiba hosszútávon elvárható eredménynek tekinteni! Pedig a legtöbb kezdő trader pont ezek miatt az ígéretetek miatt bízik a robotban. Ami általában csak az eredmények ügyes manipulálása (tisztelet a ritka kivételnek!), ezért semmiképp sem lehet garancia a hosszú távú profitosságra! Ezért nem bízhatod rá felelősségteljesen a pénzedet egy ismeretlen algoritmusra... Amit még csak le sem teszteltél rendesen!
Irányítani csak olyan rendszert tudsz, amit értesz. Az irányítás, a kontroll pedig a változó piaci szituációk miatt elengedhetetlen. Arra már nem is térek ki részletesebben, hogy mennyire kevés és nehezen használható beállításbeli lehetőség szokott lenni a fekete dobozos robotokon. A javítási és továbbfejlesztési lehetőségek a gyakorlatban a nullával egyelőek. Egy hétvégi gapvédelmet 5 percnyi munka lenne beleprogramozni egy stratégiába. De a balatoni gapes esetünk után egy hónapos vontatott levelezés után végül elutasító választ kaptunk.
Ráadásul a legtöbb fekete dobozos robotot még visszatesztelni sem lehet. Így nincsen lehetőséged a múltbéli chartokon megnézni, hogy mikor hogyan teljesített a robot.
Az egyetlen harmatgyenge fegyver a kezünkben a real-time futtatás. Sehogy máshogy nem tudunk információt nyerni a fekete dobozos robotok teljesítményéről. Ez pedig elég költséges sport!
És a katasztrófa nem marad el....
Mivel a real-time tesztelése egy fekete dobozos robotnak roppant időigényes, így az elvárásaidba bele van már kódolva a sikered vagy a bukásod. Az a laikus robotkereskedő, aki a mézes madzagként bemutatott, csodás, de rövid távú profitgörbék miatt vette meg a robotot, az rögtön a szakadék szélére kerül.
„Ez a robot ilyen eredményekkel lehozza nekem a csillagokat is az égből” - gondolja magában, de nem is tudatosul benne, hogy pont ez az elvárása fogja őt a mélybe taszítani. Föl sem merül benne a veszteséges koreográfia.
-És aztán mi a következő lépés??
-A profitosságot állandónak veszi, majd eldönti, hogy mennyi pénzt akar havonta a robottal nyerni. Kiszámolja, hogy mekkora tőke szükséges ehhez. És már alá is írta a halálos ítéletét: elindítja a robotot. (remélem észrevetted, hogy nem a kockázat pontos behatárolása volt a kiindulási pont!!)
Erre a jelenségre nagymértékben rájátszik, hogy az eladásra termelt fekete dobozos robotok többségénél nincs behatárolva a pontos kockázat. A legtöbbször csupán az indító kötésmennyiséget tudjuk megadni.
A kockázat nem azt jelenti, hogy a mi fejünkben milyen veszteségeket képzelünk el az elkövetkezendő időszakban. A kockázat azt jelenti, hogy ha a következő kötéssel (vagy kötéssorozattal) nem nyerünk, akkor maximálisan mennyit veszítünk. Ez a fekete dobozos robotok 99%-ánál megállapíthatatlan! Egyszerűen nem is értem, hogy képesek emberek fizetni az efféle öngyilkos programokért!
Mi pontosan ezért figyelünk oda a robotok fejlesztésekor, hogy mindig az össztőke százalékában legyen meghatározva a kockázat! Tehát amikor beállítasz egy általunk épített kereskedő algoritmust, akkor nem csak az elvárt nyereséget láthatod, hanem a hozzá tartozó lehetséges veszteséget is. Továbbmegyek. Ezzel garantálni tudom, hogy az általunk készített robotokkal soha sem fogsz többet veszíteni, mint amit megengedhetsz magadnak. Ez pedig a záloga annak, hogy hosszú távon is nyereséggel futtathass egy robotot!
Minden tradernek több jó meglátása szokott lenni a piacról! Ezt onnan tudom, hogy ezek mind hozzám futnak be. A programozó csapat részeként én szoktam az ügyfelekkel konzultálni. A legtöbb emberről pár jól feltett kérdés után kiderül, hogy megvan már a saját rendszerének alapja. Azok az elképzelések, amiket megvalósítva sokkal eredményesebb lenne a fekete dobozos robotoknál. És ez alól valószínű te sem vagy kivétel.
Óriási hiba, hogy a legtöbben félnek felvállalni a saját ötletüket. Ők szoktak betévedni a fekete dobozos robotok zsákutcjába. Éveket vesztegetnek el itt, majd visszatérnek a saját korábbi elképzeléseikhez.
Ezért ne félj soha a saját logikádat felvállalni! A profik is pont ezt tették és teszik: előnyt kovácsolnak a letesztelt törvényszerűségekből. Én nem ismerek olyan profi tradert, aki saját elemek nélkül kereskedne. Sikeres kereskedő csak abból lesz, aki megvalósítja a piacon a saját elképzeléseit.
Egy a saját logikád szerint működő robotot nem is olyan nehéz csinálni. Meglepő, de legtöbbször még olcsóbban megúszod, mint ha vennél egy 200$-os fekete dobozos robotot. Viszont nálad lesz az irányítás. Úgy fogod ismerni a működését, mint a tenyeredet.
Előre fogod tudni a kötésenkénti kockázatodat. Lehetőséged lesz olyanra megírni, hogy kézzel könnyen felügyelhető legyen. Visszatesztelhető lesz az összes meglévő múltbéli adaton. Tudod majd optimalizálni a paraméterit.
És bármikor továbbfejleszthető lesz, ha egy új ötlettel módosítani kívánsz a robotod működésén.
Nézzük tehát, hogyan juthatunk el ideális esetben egy jó ötlettől egy kész robotig úgy, hogy közben sosem vagyunk túl nagy buktának kitéve! Avagy: hogyan teszteljünk le jól egy robotot?
1., Kell egy megfigyelés. Egy jól definiált előny a piacon.
2., Keress erre 30-50 példát a charton és vizsgáld meg őket jól!
3., Alakítsd ki ezek alapján beszállásodat, a kiszállásodat és a pozíció menedzsmentet! Egyszerűségre törekedj!
4., ÍRD LE egy papírra az előző pontban kialakult szabályrendszert!
5., Real-timeban teszteld a stratégiát! Legalább 20-30 kötést nézz meg, és Excelben vezesd az eredményeket!
6., Ha a stratégia túlélte az első 5 pontot, mi akkor adjuk oda a programozónknak.
7., Megnézzük, hogy az elkészült robot ugyanazt csinálja-e az adott időszakra visszatesztelve, mint amit te az Excelben feljegyeztél. Így ellenőrizzük a robot működését.
8., Elindítjuk demó számlán, hogy real-timeban kezelhessük a robotot, és lássuk a működését.
9., Visszateszteljük a robotot. Különös hangsúlyt fordítunk a „kedvezőtlen piaci szituációkra”.
10., Cent alapú számlán elindítjuk kis pénzzel a robotot.
11., Védd a tőkéd! A legutolsó és legfontosabb rész: A tőke emelését szigorú profittermeléshez kötjük.
A stratégia átlagos drawdown-ját (magyarul százalékos negatív kilengését) már a tesztekből ismerjük. Ha ez például 6%, és a robotunk 500$ profitot termelt idáig, akkor nem emelhetem jobban a tőkét és a kötésmennyiséget, mint aminek 6%-a az 500 $!
Bármilyen ötlet leprogramozható, persze nem mindet érdemes! Ezért most felajánljuk a tapasztalatunkat neked. Ha van egy elképzelésed, akkor egy órányi ingyenes konzultáció keretén belül megmondjuk neked, hogy érdemes-e energiát áldozni az elképzelésed lefejlesztésére, és ha igen, akkor adunk rá egy árajánlatot és egy munkatervet is.
Természetesen mindezt kötelezettségektől mentesen.
Mindössze annyit kérünk, hogy a terved kövesse a 11 alapelv első 5 pontját, amit az alábbi linken részletesebben kifejtek. Kérj időpontot és hozd a kimutatásaidat!
Kattints ide a részletekhez! >>>
Ha robotokkal kereskedsz, akkor is biztos van olyan számlád, amit kézzel tradelsz. Te hogyan különíted el a kettőt egymástól? Nekem az a tapasztalatom, hogy az átláthatóság és persze a tőkevédelem miatt érdemes őket külön számlára tenni. Az eredmények így nem fognak összekavarodni, könnyebb lesz majd őket kiértékelni. Sokkal átláthatóbb lesz a kézi kereskedésed.
A döntéseid kiértékelésének kulcsszerepe van a fejlődésedben. Te milyen módszerel szoktad hétvégente kiértékelni a kézi kereskedésedet? A jó válasz a jövőd sikerének egyik záloga! Gondolom kitaláltad, hogy a trade naplóról van szó. Ha becsülettel naplózod a kötéseidet, akkor szívből gratulálok, mert jó úton haladsz. Mert a hibáidat csak úgy tudod levetkőzni, ha szembesíted magad velük. Akkor tudsz csak pszichológiailag fejlődni, ha írásban nézel mentális tükörbe. Akkor tudod csak finomítani a stratégiádat, ha a múltbeli beszállóidon tudod azt újból letesztelni. Ehhez viszont pontosan naplózni kell, hogy milyen jelekre szálltál be.
Ha viszont téged is időről időre legyőz a naplózás legnagyobb ellensége, a LUSTASÁG, akkor most jól figyelj, mert adok a kezedbe egy eszközt, amivel diadalmaskodhatsz felette! Nekem ott fogyott el a türelmem, amikor 20 percen át kellett jegyzőkönyveznem egy olyan kötést, ami 10 perc alatt kistoppolt :) Ekkor határoztam el, hogy amit csak lehet, leautomatizálok.
A mostani jegyzőkönyvem robot alapú. Egy indikátor, ami az összes szükséges információt kiszedi a chartból. Nekem csak a piaci szituációt kell beleírnom, ha már megnyílt a pozi. Meg majd az értékelést, a hibákat és a mentális állapotomat, amikor zárás után másodjára ráteszem az indikátort a chartra. Majd még automatikusan le is fényképezi nekem a chartot, hogy vizuális emlékem is maradjon a kötésről. Kétszer egy perc az egész, és kész is a jegyzőkönyv. Ami egyből meg is nyitható Excellel.
Így már neked is több kedved lenne naplózni, nem?
Most a fejlődésed érdekében megkapod tőlem ezt az indikátort. Egy az egyben azt, amit én használok, ráadásul teljesen ingyen. Két dolgot kérek csak érte.
1., Amennyi időt spórolok majd neked az automata jegyzőkönyvvel, azt töltsd a hétvégén a jegyzőkönyved visszaolvasásával!
2., Ezt az indikátort te ingyenesen használhatod, mert feliratkoztál a hírlevelünkre. Továbbküldeni nem tudod a barátaidnak, de ha ők is feliratkoznak, akkor ők is ingyenesen megkapják majd. Arra kérlek, hogy most add meg két ismerősöd keresztnevét és e-mail címét, hogy ez hozzájuk is eljuthasson! Ha ez megvan, akkor 3 percen belül már élvezheted is a gyors naplózás előnyeit!
Kattints ide a TradeJegyzőkönyv robot használatához >>>